E agora é só jogar ?

Não, depois de ter baixado os arquivos, instale o jogo.

Para que se possa acessar os servidores você precisa estar
com a versão correta do jogo, a inicial não basta, para isso
você vai precisar aplicar os patches o primeiro é:

Patch 1.2.1:
ftp://files.gamespace.net.au/RolePlayingGames/WorldofWarcraft/wow-1.2.1-patch-enus.exe

56MB de arquivo.

Com essa versão você já conseguiria acessar alguns servidores. Mas
ela contem muitos bugs e eu não aconselho o seu uso nessa versão.